Мы считаем, что используемый у нас на сайте метод подсчета доходности портфеля (называется Time Weighted Return), лучше. Это метод общепризнан и его используют все инвестиционные фонды. Сумма их активов под управлением в портфелях постоянно меняется за счет ввода и вывода денежных средств, а такая доходность наиболее объективно отражает навык управления портфелем, потому что позволяет
1. объективно сравнивать различные портфели между собой и с индексами
2. оценивает умение инвестировать, независимо от количества денежных средств под управлением

По-видимому, недопонимание возникает потому, что в Вашем подходе в качестве меры доходности портфеля используете (Доход/Сумма Денежных Взносов). Это один из относительно редких способов, называется – Simple Return. Он не обладает свойствами 1. и 2., поэтому не подходит для сравнения умений разных инвесторов.

В конечном счете каждый инвестор сам решает, какой метод для него удобнее. Было бы здорово узнать, что другие инвесторы думают о том, как считать доходность портфеля?

На сайте лежит пара десятков статей на эту тему, но они на сегодняшний день немного устарели. Видимо, надо обновить и снова “открыть” их для читателей. Постараюсь в течение недели-двух это сделать.